Llegue a este Post, pero bueno, ninguno dio con la solución.

Si tienen Windows 7 y Jdownloader descargado o de versiones anteriores (desactualizado), este genera problemas.
Igual si tienes instalado algunas versiones desactualizadas del JDK, puedes encontrar en Oracle las ultimas versiones totalmente Free.

Descarga la ultima version compatible con tu equipo. (Version JDK 7u)
Para Ubuntu, toca de otra manera. Descargan el JDK por Consola; la version 6. (sudo apt-get update sudo apt-get install sun-java6-jdk) ya que la version 7u no instala el JDK, solo un JRE

Volviendo al tema, para Windows 7, Descargan JDownloader official de la pagina. (Recomiendo el Offline) y lo instalan.

Si es la primera vez que lo instalan, y no les da arranque hacen lo siguiente;
1. Se dirigen a C:/Archivos de Programa/Jdownloader
2. Clic en Unistall
3. Quedaran archivos imposibles de borrar, clic derecho en la barra de tareas, administrador de procesos, procesos.
4. Buscar el archivo Javax.exe o algo asi, es el unico proceso Java ejecutandose.
5. Finalizan el proceso.
6. Borran los archivos contenidos en la carpeta Jdownloader.
7. Ya borrados (los archivos, mas no la carpeta) Instalan de nuevo Jdownloader

Bueno, saldra un mensaje en la instalacion, que les dice si sobreescriben, le dicen que "si a todo" y bueno... Corriendo JDownloader

Dew...