Yo creo que JDownloader y/o Java estan siendo bloqueados ya sea por el antivirus y su cortafuegos, o sino, por el cortafuegos (firewall de windows).
Mira que JDownloader.exe, JDownloader.jar, Java.exe, Javaw.exe no esten siendo bloqueados por los mismos.
Ademas podrias intentar con estos instaladores:
Instalador online para 32 bits
http://installer.jdownloader.org/JDownloader2Setup.exe
Instalacion via .jar (cualquier sistema operativo)
http://installer.jdownloader.org/JDownloader.jar
Para este ultimo solo bajas el archivo luego lo copias dentro de la carpeta donde queras que quede instalado el JDownloader y finalmente seguis los pasos hasta que termine la instalación.
Saludos,