Pues.... hay otras formas de saber si tienes java instalado o no.

¿como cual?:huh:
Bueno, "localmente" en windows vas a inicio > Todos los Programas > accesorios > símbolo del sistema. hay te saldrá una ventana en donde escribes lo siguiente:

Java -version

Si te saliera que no se reconoce el comando externo, entonces no tienes Java Instalado.

Si por el contrario te sale java versión 1........ entonces si tienes java Instalado.

Pero Gabriela, tu si tienes instalado Java ¿porque se? pues por el simple hecho que tu JDownloader abra, quiere decir que tienes Java Instalado.

El hecho de que no conecte ni JDownloader ni la aplicación que tu buscaste en Internet es que tu Firewall lo bloquea, en ese caso tienes que agregar la excepción a los procesos Java.exe y javaw.exe y eso depende del Firewall que tengas instalado. si nos facilitas el nombre sera mas facil decirte como desbloquear tu JDownloader.:P