Du musst unbedingt java.exe und javaw.exe auf die Ausnahmeliste Deiner Firewall setzen. Eventuell noch jdownloader.exe, das ist aber normalerweise nicht nötig. Denn durch falsche Konfiguration der Firewall entstehen genau derartige Probleme.
Greetz
P.S.: Dürfte jetzt zwar egal sein, aber Du hast vergessen Deine Java-Version anzugeben. Zusammen mit der Antiviren-Software sind das die wichtigsten Angaben.