jD jest programem javowym - do uruchomienia potrzebuje środowiska wirtualnej maszyny Javy:
http://www.java.com/pl/about/
Nie wiem o jaką konsolę ci chodzi, ale dla 2 najpopularniejszych:
Na konsolach Xbox nie można zainstalować wprost środowiska Javy, czytałem gdzieś, że są "przerobione" konsole z zainstalowanym Linuxem, a pod linuxa istnieją już środowiska Javy, więc być może taka konfiguracja zadziałałaby.
Jeśli chodzi o Sony PSP - kiedyś mówiło się o jakimś porcie środowiska Java ale zdaje się, że również wymagało to "przeróbki" konsoli - musiałbyś pogooglować trochę w temacie.
Jak widać - odpalenie jD na konsoli, o ile jest wogóle możliwe, to pewnie mocno skomplikowane.